投資筆記---定期定額

隨機指標的方法>定時定額>定時定單位

倒流測試：
以道瓊工業指數作評估對象,自1928年10月252點開始,到2006年10月2日收盤11857.81點,每一點價值一美元

定時定單位：
以定時定單位的方法投資在道瓊工業指數共78年,每個月第一個交易日(定時)的收盤價買進一單位(定單位)的道瓊工業指數,
一共扣款937次,
總成本 1934382,
總資產937單位*收盤11857.81點=11110009,
累計總報酬率為(11110009-1934382)/1934382= 574.34


定時定額：
以定時定額的方法投資在道瓊工業指數共78年,每個月第一個交易日(定時)的收盤價買進一萬美元的道瓊工業指數,
一共扣款 937次,
總成本937*10000=9370000,
總計扣得26791.13單位,
總資產26791.13單位*收盤11857.81點= 317684175.8,
累計總報酬率為(317684175.8-9370000)/9370000=3290.43%

隨機指標方式：
以隨機指標的方法投資在道瓊工業指數共78年,每個月第一個交易日(定時)的隨機指標的讀數由30以下上升到30以上就買進一萬美元的道瓊工業指數,
一共扣款45次,
總成本45*10000=450000,
總計扣得1467.37單位,
總資產1467.37單位*收盤11857.81點=17399851.21,
累計總報酬率為(17399851.21-450000)/450000=3766.63%

隨機指標進場的方式是以不定時(只在隨機指標低檔的時候扣款)但是定額的方式評估,實務上可以用不定額的方式,如果每個月預定扣款100美元,但是有五個月沒有扣款,第五個月扣款的時候就扣五倍,也就是500美元.這樣和定期定額相比, 績效差距將會再拉的更大

隨機指標：KD(Stochastic Oscillator)
使用方法 ：
可判斷買賣超狀況、買賣訊號及多空趨勢。
1.以K值或D值所在的位置，判斷買賣超狀況：
(a)K值或D值在20以下為超賣區。
(b)K值或D值在80以上為超買區。
2.以K值或D值突破(或跌破)超賣區(或超買區)的狀況，來判斷買賣訊號：
(a)K值或D值由超賣區突破20為買進訊號。
(b)K值或D值由超買區跌破80為賣出訊號。
3.利用KD值的交叉作為買賣訊號：
(a)K值突破D值為買進訊號。
(b)K值跌破D值為賣出訊號。
4.利用KD值之間的相互位置關係判斷多空趨勢：
(a)K值大於D值為多頭趨勢。
(b)K值小於D值為空頭趨勢。
5.利用KD值及股價之背離現象作為買、賣訊號。